Julia Didier commence le violon à l'âge de six ans dans la classe de Rollo Kovac au sein du Conservatoire Municipal de Châtenay-Malabry. Elle poursuit sa scolarité, notamment en classe CHAM (classe horaires aménagés musique) qui lui permet de passer beaucoup de son temps libre au conservatoire.
Elle est reçue en cycle spécialisé dans la classe de violon d'Igor Volochine au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. Deux ans après, elle intègre le Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles, toujours dans la classe d'Igor Volochine. Elle y débute l'apprentissage du violon baroque en compagnie de Patrick Bismuth.

Parallèlement à ses études, elle participe à des sessions et concerts de l'ORCJ (Orchestre de Chambre des Jeunes) et aux académies d'été de Nancy. En février 2009, elle est admissible au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, puis en mai elle est admise à la Haute École de Musique de Genève. En juin, elle obtient son prix de violon au Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles. Actuellement étudiante en bachelor à la Haute École de Musique de Genève, elle suit les cours de violon dans la classe de Mme Karafilova. Julia Didier joue sur un instrument de prêt, un violon français Gand et Bernardel datant de 1892.